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投資組合理論的題目投資理論 投資組合理論的題目(急) 1.如果你想以A和B兩種股票來設計一個投資組合，其中股票A的期望報酬為18%、標準差為20%，股票B的期望報酬為12%、標準差為5%，兩種股票的相關係數為0.5，無風險利率為10%。

請問下列哪一種投資在股票B的比例，可使此投資組合最佳化? [A] 0% [B] 15% [C] 50% [D] 80% [E] 100%2.股票A的報酬率變異數是0.09，市場報酬率變異數是0.16，股票A和市場共變異數是0.108，則其相關係數是[A] 0.9 [B] 9 [C] 7.5 [D]以上皆非 3.證券與市場投資組合相關係數為0.75，且標準差為0.2，若市場投資組合之平均報酬為15%，而標準差為25%，無風險利率為10%，此資產之期望報酬為何？[A]13% [B] 13.75% [C]16% [D]15%附上公式及說明萬分感謝!!
您好，2.股票A的報酬率變異數是0.09，市場報酬率變異數是0.16，股票A和市場共變異數是0.108，則其相關係數是[A] 0.9 [B] 9 [C] 7.5 [D]以上皆非相關係數=共變異數/各別標準差=0.108/(0.30.4)=0.9※變異數是標準差的平方，也就是將變異數開平方後取絕對值。

(1)股票A的標準差=√0.09=0.3(2)市場的標準差=√0.16=0.43.證券與市場投資組合相關係數為0.75，且標準差為0.2，若市場投資組合之平均報酬為15%，而標準差為25%，無風險利率為10%，此資產之期望報酬為何？[A]13% [B] 13.75% [C]16% [D]15%期望報酬率公式：E(Rj)=Rf +Bj(E(Rm)- Rf)=10%+0.6(15%-10%)=13%※補充1Rj=期望報酬率Rf=無風險利率Bj=貝他值Rm=市場組合期望報酬率※補充2Bj貝他係數=0.75(0.2/0.25)=0.6sorry！

第一題我不會，就等待有緣人回答囉！

希望對您有幫助．僅供參考~ 參考資料 靜熊投資公司-執行長

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